مؤشرات & نسب

تم إنشاء نموذج في 2003 واختبارها لأول مرة في 2004.

MPT الاحصائيات

(نظرية المحفظة الحديثة)

بيتا

بينما الانحراف المعياري يحدد تقلب صندوق وفقا للتفاوت في العوائد على مدى فترة من الزمن, بيتا, تدبير آخر مفيد الإحصائية, يحدد تقلب (أو خطر) صندوق مقارنة إلى أن من مؤشره القياسي أو. A الصندوق مع بيتا قريبة جدا من 1 يعني أداء الصندوق يطابق عن كثب مؤشر أو معيار. A بيتا أكبر من 1 يشير تقلب أكبر من السوق بشكل عام, وبيتا أقل من 1 يشير تقلب أقل من المعيار.

ألفا

كيف يمكننا قياس العائد اضافية مكافأة لكم لأخذ على الخطر الذي تشكله عوامل أخرى من تقلبات السوق? أدخل ألفا, والذي يقيس مدى إذا كان أي من هذه المخاطر إضافي ساعد الصندوق يتفوق القياسي المقابلة لها. باستخدام بيتا, حساب ألفا يقارن أداء الصندوق إلى أن العوائد ويحدد المعدلة حسب المخاطر القياسي في حال عوائد الصندوق تفوق على في السوق, بالنظر إلى نفس القدر من المخاطر.

الجذر التربيعي

والجذر التربيعي من صندوق تنصح المستثمرين إذا تم قياس بيتا من صناديق الاستثمار المشترك ضد معيارا مناسبا. قياس العلاقة بين الحركات صندوق إلى أن من فهرس, يصف الجذر التربيعي مستوى العلاقة بين التقلبات الصندوق ومخاطر السوق, أو بشكل أكثر تحديدا, الدرجة التي تقلب صندوق هو نتيجة للتقلبات من يوم إلى يوم يمر بها السوق بشكل عام. الجذر التربيعي مجموعة القيم بين 0 و 100, حيث 0 يمثل أقل ارتباط و 100 يمثل الارتباط الكامل.

Return versus Volatility Measures

متوسط

هذا هو متوسط ​​العائد على مدى فترة. ويمكن حساب ذلك إما باعتباره المتوسط ​​الحسابي أو كمركب يعني. يجب للحسابات المالية أن تستخدم يعني مركب.

الانحراف المعياري

Current standard deviation is shown above in the MPT table
الانحراف المعياري تقارير أساسا التقلبات في الصندوق, مما يدل على ميل من عائدات ترتفع أو تنخفض بشكل كبير في فترة قصيرة من الزمن. ويعتبر الأمن أن متقلبة أيضا مخاطر أعلى بسبب أدائها قد تتغير بسرعة في أي اتجاه في أي لحظة. الانحراف المعياري للصندوق يقيس هذا الخطر من خلال قياس الدرجة التي يتقلب الصندوق فيما يتعلق يعني عودتها, متوسط ​​العائد من الصندوق خلال فترة من الزمن.

نسب

شارب

نسبة شارب (نسبة المكافأة إلى التباين) يتصل العائد الزائد عن المعدل الخالي من المخاطر إلى مخاطر إضافية اتخذت يقاس الانحراف المعياري. وارتفاع نسبة شارب, وأفضل أداء حافظة قيد التحليل. شارب = (RP – RF)/ إلى

Sortino نسبة

نسبة Sortino (نسبة المكافأة إلى الجانب السلبي-تقلب) يتصل العائد الزائد عن المعدل الخالي من المخاطر إلى مخاطر إضافية اتخذت يقاس الانحراف المعياري للعوائد ضعيفة الأداء. وارتفاع نسبة Sortino, وأفضل أداء حافظة قيد التحليل. Sortino = (RP – RF)/ إلى(underperf)

ترينور نسبة

نسبة ترينور يتصل العائد الزائد عن المعدل الخالي من المخاطر إلى مخاطر إضافية اتخذت يقاس بيتا. وارتفاع نسبة ترينور, وأفضل أداء حافظة قيد التحليل. ترينور = (RP – RF)/ ب

شاركت واستمتعت: هذه الايقونات صلة الاجتماعية إشارة مرجعية المواقع حيث يمكن للقراء حصة واكتشاف صفحات الويب الجديدة.
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Reddit

Subscribe here

سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني في كل مرة يتغير موقف نموذج.


 

We'll keep your e-mail address confidential. You'll be able to unsubscribe at any time from here.

Current performance

performance Beat The Dow

Positions history