Indikatoren & Kennzahlen

Das Modell wurde in erstellt 2003 und erste in getestet 2004.

MPT Statistik

(Moderne Portfolio-Theorie)

Beta

Während Standardabweichung bestimmt die Volatilität eines Fonds nach dem Unterschied der Renditen über einen Zeitraum von Zeit, beta, ein weiteres nützliches statistisches Maß, bestimmt die Volatilität (oder Risiko) eines Fonds im Vergleich zu seiner Benchmark Index oder. Ein Fonds mit einem Beta sehr nahe 1 bedeutet die Entwicklung des Fonds genau dem Index oder einer Benchmark. Ein Beta größer als 1 bedeutet eine höhere Volatilität als der Gesamtmarkt, und einem Beta von weniger als 1 zeigt weniger Volatilität als die Benchmark.

Alpha

Wie messen wir die zusätzliche Rendite belohnt, dass Sie sich auf Gefährdung durch andere Faktoren als die Marktvolatilität? Geben alpha, die misst, wie viel, wenn einer dieser zusätzlichen Risiko half der Fonds seine Benchmark zu übertreffen entsprechenden. Mit Beta, alpha Berechnung vergleicht die Performance des Fonds zu, dass der Benchmark risikoadjustierte Renditen und Feststellen, ob die Renditen der Fonds besser als der Markt, bei gleicher Höhe des Risikos.

R-Squared

Die R-Quadrat eines Fonds berät Investoren, wenn die Beta eines Fonds gegen einen entsprechenden Benchmark gemessen wird. Messung der Korrelation eines Fonds wider, auf der eines Index, R-Quadrat beschreibt den Grad der Assoziation zwischen der Volatilität des Fonds und Marktrisiko, oder insbesondere, der Grad der Volatilität eines Fonds ist ein Ergebnis der Tag-zu-Tag-Schwankungen, die durch den gesamten Markt erlebt. R-Quadrat-Werte zwischen 0 und 100, wo 0 stellt die Korrelation und mindestens 100 stellt eine vollständige Korrelation.

Return versus Volatility Measures

Bedeuten

Dies ist die durchschnittliche Rendite über den Zeitraum. Es kann entweder als ein arithmetischer Mittelwert oder als eine Verbindung bedeuten, berechnet werden. Aus finanziellen Berechnungen die Verbindung Mittelwert verwendet werden.

Standardabweichung

Current standard deviation is shown above in the MPT table
Die Standardabweichung wesentlichen berichtet Volatilität eines Fonds ist, was auf die Tendenz der Renditen steigen oder fallen drastisch in einem kurzen Zeitraum. Eine Sicherheit, die flüchtig ist auch höheres Risiko angesehen, weil seine Leistung schnell ändern kann in beide Richtungen jederzeit. Die Standardabweichung eines Fonds misst dieses Risiko durch die Messung der Grad, zu dem der Fonds schwankt in Bezug auf seine mittlere Rendite, die durchschnittliche Rendite eines Fonds über einen Zeitraum von Zeit.

Kennzahlen

Sharpe Ratio

Die Sharpe-Ratio (Lohn-to-Variabilität Verhältnis) betrifft Überrendite über den risikofreien Zinssatz mit dem zusätzlichen Risiko genommen durch die Standardabweichung gemessen. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist die Performance des Portfolios unter Analyse. Sharpe = (Rp – Rf)/ zu

Sortino Ratio

Die Sortino Ratio (Lohn-to-Nachteil-Variabilität Verhältnis) betrifft Überrendite über den risikofreien Zinssatz mit dem zusätzlichen Risiko genommen durch die Standardabweichung der Renditen unterdurchschnittlich gemessen. Je höher die Sortino Ratio, desto besser ist die Performance des Portfolios unter Analyse. Sortino = (Rp – Rf)/ zu(underperf)

Treynor-Ratio

Das Treynor Verhältnis betrifft Überrendite über den risikofreien Zinssatz mit dem zusätzlichen Risiko genommen von der Beta gemessen. Je höher die Treynor Verhältnis, desto besser ist die Performance des Portfolios unter Analyse. Treynor = (Rp – Rf)/ b

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