Indicatori & Rapporti

Il modello è stato creato nel 2003 e analizzati in 2004.

MPT Statistiche

(Modern Portfolio Theory)

Beta

Mentre deviazione standard determina la volatilità di un fondo secondo la disparità dei suoi rendimenti su un periodo di tempo, beta, un'altra misura statistica utile, determina la volatilità (o rischio) di un fondo rispetto a quello del suo indice o benchmark. Un fondo con una beta molto vicino a 1 significa che la performance del fondo da vicino corrisponde l'indice o benchmark. Un beta maggiore di 1 indica una maggiore volatilità rispetto al mercato globale, e beta minore di 1 indica una minore volatilità rispetto al benchmark.

Alpha

Come si misura l'extra rendimento premiato a voi per prendere il rischio derivante da fattori diversi dalla volatilità del mercato? Inserisci alpha, che misura quanta se qualcuno di questo rischio in più ha aiutato il fondo di sovraperformare il suo corrispondente benchmark. Utilizzando beta, calcolo di alfa confronta la performance del fondo a quello dei rendimenti e stabilisce adeguati al rischio del benchmark se i rendimenti del fondo ha sovraperformato il mercato del, data la stessa quantità di rischio.

R-Squared

L'R-quadrato di un fondo fornisce consulenza agli investitori se il beta di un fondo comune di investimento è misurato contro un benchmark appropriato. Misurare la correlazione di oscillazione di un fondo di un indice di riferimento, R quadrato descrive il livello di associazione tra la volatilità del fondo e del rischio di mercato, o più specificamente, il grado in cui la volatilità di un fondo è il risultato delle fluttuazioni giorno per giorno vissute dal mercato globale. Gamma R-squared valori tra 0 e 100, dove 0 rappresenta la minima correlazione e 100 rappresenta la piena correlazione.

Return versus Volatility Measures

Significare

Questo è il ritorno media nel periodo. Essa può essere calcolata come media aritmetica o come un composto medio. Per calcoli finanziari deve essere utilizzato il composto medio.

Deviazione standard

Current standard deviation is shown above in the MPT table
La deviazione standard riporta essenzialmente la volatilità di un fondo, che indica la tendenza dei rendimenti per aumentare o diminuire drasticamente in un breve periodo di tempo. Una sicurezza che è volatile è anche considerato il rischio più alto perché le sue prestazioni possono cambiare rapidamente in entrambe le direzioni, in qualsiasi momento. La deviazione standard di un fondo di misura questo rischio misurando il grado in cui il fondo fluttua in relazione al suo rendimento medio, il rendimento medio di un fondo in un periodo di tempo.

Rapporti

Indice di Sharpe

L'indice di Sharpe (rapporto di ricompensa a variabilità) riferisce rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio per il rischio assunto misurata dalla deviazione standard. Più alto è l'indice di Sharpe, migliore è la performance del portafoglio oggetto di analisi. Sharpe = (Rp – Rf)/ a

Indice di Sortino

Il rapporto di Sortino (rapporto di ricompensa-to-downside-variabilità) riferisce rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio per il rischio assunto misurata dalla deviazione standard dei rendimenti insoddisfacenti. Maggiore è il rapporto Sortino, migliore è la performance del portafoglio oggetto di analisi. Sortino = (Rp – Rf)/ a(underperf)

Indice di Treynor

Il rapporto riferisce Indice rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio per il rischio assunto misurato dal beta. Maggiore è il rapporto Indice, migliore è la performance del portafoglio oggetto di analisi. Indice = (Rp – Rf)/ b

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