インジケータ & 比

モデルが作成されました 2003 そして最初でテスト 2004.

MPT統計

(現代ポートフォリオ理論)

ベータ

標準偏差は、ある期間にわたってそのリターンの格差に応じてファンドの変動を決定しながら, ベータ, 別の有用な統計的尺度, ボラティリティを決定 (またはリスク) そのインデックスやベンチマークのそれと比較して、ファンドの. に非常に近いベータとファンド 1 ファンドのパフォーマンスは密接にインデックスやベンチマークに一致することを意味. より大きいベータ 1 市場全体よりもボラティリティを示し, 未満とベータ 1 ベンチマーク未満のボラティリティを示す.

アルファ

私たちは、市場の変動以外の要因によるリスクを引き受けるためにあなたに報わ余分なリターンをどのように測定するのですか? アルファを入力してください, これは、この余分なリスクのいずれかが助けた場合、ファンドは、その対応するベンチマークを上回るいくら測定. ベータ版を使用した, ファンドのリターンは、市場のより優れている場合、アルファの計算は、ベンチマークのリスク調整後リターンと確立のものにファンドのパフォーマンスを比較, リスク同量の所与.

R二乗

ミューチュアル·ファンドのベータは、適切なベンチマークに対して測定された場合、ファンドのR二乗は、投資家に助言. インデックスのそれに資金の動きの相関を測定する, R-二乗ファンドのボラティリティと市場リスク間の関連のレベルを説明します, より具体的に, ファンドのボラティリティの程度は、市場全体が経験した日々の変動の結果である. R二乗値の範囲との間に 0 と 100, どこ 0 少なくとも相関関係を表し、 100 完全な相関関係を表し.

Return versus Volatility Measures

平均

これは、期間の平均リターンです. これは、算術平均を意味として、あるいは化合物のいずれかとして計算することができます. 金融計算に複合平均を使用する必要があります.

標準偏差

Current standard deviation is shown above in the MPT table
標準偏差は、基本的にファンドのボラティリティを報告, 短期間で上昇​​または大幅に下落するリターンの傾向を示している. その性能は、いつでもどちらの方向に急速に変化する可能性があるため、揮発性のあるセキュリティもリスクが高いと考えられている. ファンドの標準偏差は、ファンドがその平均リターンとの関係で変動する程度を測定することにより、このリスクを測定, 一定期間のファンドの平均リターン.

シャープレシオ

シャープレシオ (報酬対変動比) 取られ追加的なリスクへのリスクフリー·レート超過リターンの標準偏差で測定した関係. 高いシャープレシオ, 分析中のポートフォリオのパフォーマンスが向上. シャープ= (ルピア – RF)/ へ

Sortinoから比

Sortinoから比 (報酬ツー欠点 - 変動比率) 不採算リターンの標準偏差で測定とら追加的なリスクにリスクフリーレート以上の超過リターンに関する. 高いSortinoから比, 分析中のポートフォリオのパフォーマンスが向上. Sortinoから= (ルピア – RF)/ へ(underperf)

Treynorレシオ

Treynor比率はベータで測定しとら追加的なリスクにリスクフリーレート以上の超過リターンに関する. 高いTreynor比, 分析中のポートフォリオのパフォーマンスが向上. Treynor = (ルピア – RF)/ B

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