지표 & 비율

모델에서 생성 된 2003 그리고 먼저 테스트 2004.

MPT 통계

(현대 포트폴리오 이론)

베타

표준 편차는 일정 기간 동안의 수익률 차이에 따라 펀드의 변동성을 결정하는 동안, 베타, 또 다른 유용한 통계 측정, 변동성을 결정 (또는 위험) 해당 인덱스 나 벤치 마크의 비교 펀드. 베타 기금은 매우 가깝습니다 1 펀드의 성과 밀접 인덱스 나 벤치 마크를 일치 의미. 보다 베타 큰 1 전체 시장보다 더 큰 변동성을 나타냅니다, 미만 베타 1 벤치 마크보다 변동성을 나타냅니다.

알파

우리가 어떻게 위험에 복용을 위해 당신에게 보상 추가 수익을 측정 할 시장 변동성 이외의 다른 요인에 의해 제기? 알파를 입력, 이는이 추가 위험 중 하나가 도와 주면 펀드가 해당 기준을 능가 얼마나 측정. 베타 버전을 사용하여, 펀드의 반환 시장을 상회하는 경우 알파의 계산은 벤치 마크의 위험 조정 수익률과 정하는 그에게 펀드의 성능을 비교, 위험 동일한 양의 주어진.

R-제​​곱

뮤추얼 펀드의 베타가 적절한 벤치 마크를 기준으로 측정 된 경우 펀드의 R-제곱 투자자에게 조언. 인덱스의에 자금의 움직임의 상관 관계를 측정, R-제​​곱은 펀드의 변동성과 시장 위험 사이 협회의 수준을 설명, 또는 좀 더 구체적으로, 펀드의 변동성 정도는 전체 시장이 경험 한 일상적인 변동의 결과입니다. R-제​​곱 값의 범위 사이 0 과 100, 어디에서 0 가장 상관 관계 등을 나타냅니다 100 전체 상관 관계를 나타냅니다.

Return versus Volatility Measures

평균

이 기간 동안의 평균 수익입니다. 그것은 의미 산술 평균이나 화합물로도 계산 될 수있다. 재무 계산에 복합 평균을 사용해야합니다.

표준 편차

Current standard deviation is shown above in the MPT table
표준 편차는 기본적으로 펀드의 변동성을보고, 한 시간의 짧은 기간에 상승하거나 크게 떨어 반환의 경향을 나타냅니다. 그 성능은 어느 순간에 어느 방향으로 빠르게 변경할 수 있기 때문에 휘발성 보안은 높은 위험으로 간주됩니다. 펀드의 표준 편차는 평균 반환과 관련하여 기금이 변동하는 정도를 측정하여 위험을 측정, 일정 기간 동안 펀드의 평균 수익.

비율

샤프 비율

샤프 비율 (보상 - 투 - 변동 비율) 촬영 추가적인 위험에 대한 위험 부담 비율 이상 초과 수익률의 표준 편차로 측정 관련. 높은 샤프 비율, 분석중인 포트폴리오의 더 나은 성능을. 샤프 = (RP – RF)/ 에

소르 티노스 비율

소르 티노스 비율 (보상 - 투 - 단점 - 변동 비율) 저조한 수익률의 표준 편차로 측정 찍은 추가적인 위험 무위험 수익률 이상 초과 수익률의 관계를. 높은 소르 티노스 비율, 분석중인 포트폴리오의 더 나은 성능을. 소르 티노스 = (RP – RF)/ 에(underperf)

트레이너 지수

트레이너 지수는 베타로 측정 찍은 추가적인 위험 무위험 수익률 이상 초과 수익률의 관계를. 높은 트레이너 지수, 분석중인 포트폴리오의 더 나은 성능을. 트레이너 = (RP – RF)/ B

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