指标 & 比率

该模型是建立在 2003 和第一次测试 2004.

MPT统计

(现代投资组合理论)

贝塔

虽然标准差的波动决定过一段时间的基金,根据其回报的差距, 公测, 另一个有用的统计措施, 确定的波动 (或风险) 其指数或基准的基金相比,. 一位基金与β非常接近 1 指本基金的表现密切相匹配的指数或基准. 大于一个测试版 1 表示更大的波动性比整体市场, 和β小于 1 表示比基准的波动性较小.

阿尔法

我们如何衡量奖励给你额外的回报承担风险带来的市场波动以外的因素? 输入字母, 措施多少,如果任何额外风险帮助基金跑赢其对应的基准. 使用β, 阿尔法的计算基金的业绩比较基准的风险调整后的回报,并建立基金的回报跑赢市场, 给予相同量的风险.

R平方

R平方的一个基金,建议投资者如果公测的互惠基金是衡量一个适当的基准,. 测量的相关指数基金的动作, R平方介绍基金的波动和市场风险之间的关联程度, 或者更具体地, 基金的波动程度是由于整体市场所经历的一天到一天的波动. R平方值介于 0 和 100, 哪里 0 代表至少相关 100 代表全相关.

Return versus Volatility Measures

意味着

这是在此期间的平均回报. 它可以计算为算术平均,或作为化合物平均. 对于金融计算,必须使用复合平均.

标准偏差

Current standard deviation is shown above in the MPT table
标准偏差基本上是基金的波动性报告, 这表明在很短的时间内急剧上升或下降的倾向回报. 挥发性也被认为是安全性较高的风险,因为它的性能可能在任一方向快速改变在任何时刻. 衡量基金波动程度有关,其平均收益的基金的标准差衡量这种风险, 过了一段时间的基金的平均回报.

比率

夏普比率

夏普比率 (奖励变异比) 涉及无风险利率的超额报酬采取额外的风险测量标准偏差. 夏普比率越高, 更好的性能下的投资组合分析. 夏普= (印尼盾 – RF)/ 至

Sortino比率

Sortino比率 (奖励下行波动比率) 涉及无风险利率的超额报酬表现不佳的回报的标准差衡量的额外风险. Sortino比率越高, 更好的性能下的投资组合分析. 索尔蒂诺= (印尼盾 – RF)/ 至(underperf)

特雷诺比率

特雷诺比率涉及无风险利率的超额报酬采取额外的风险衡量公测. 特雷诺比率越高, 更好的性能下的投资组合分析. 特雷诺= (印尼盾 – RF)/ b

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